SignalPlus波动率专栏(20231026):ETH升破1800,Risky策略交易火爆

昨日(25Oct)美债收益率有所反弹,十年期美债收益率一路上行重回4.9%上方,现报4.969%;两年期美债收益率先跌后涨,现报5.129%。美股三大股指均收跌,其中道指和S&P分别下跌0.32%/1.43%,纳斯达克收跌2.43%,创下今年2月以来的最大单日跌幅

昨日(25Oct)美债收益率有所反弹,十年期美债收益率一路上行重回4.9%上方,现报4.969%;两年期美债收益率先跌后涨,现报5.129%。美股三大股指均收跌,其中道指和S&P分别下跌0.32%/1.43%,纳斯达克收跌2.43%,创下今年2月以来的最大单日跌幅。今晚(26Oct)8:30pm市场将着重关注美国发布的包括GDP在内的一系列重磅数据。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面,BTC收涨2.5%至34707美元,ETH再次攀上1800关口,涨幅达到4.42%。期权ATM IV震荡上行Vol Skew也随着价格的上涨而抬高,在Risky交易方面,BTC 24Nov/29Dec的Long Risky再度得到建仓,ETH上则仍是呈现出相对均衡的态势,买卖Risky的成交额分别达到25K/28K ETH。

除此之外,中远期上(24Nov23~26Jan24)卖近买远看涨期权日历价差策略也是昨日交易热点。其中BTC以三角价差为主(卖出24Nov/29Dec的Call,买入更远期限的Call做保护),ETH则多是以Sell 29Dec 2200C vs Buy 26JAN24 2200C 为代表的Call Canlendar策略。

Source: Deribit (截至 26 Oct 16:00 UTC+8)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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